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Bayesian vector autoregressions

 

Notice

Type:   Working paper
 
Titre:   Bayesian vector autoregressions
 
Auteur(s):   Miranda Agrippino, Silvia - Bank of England (Auteur)
Ricco, Giovanni - Observatoire français des conjonctures économiques (Auteur)
 
Date de publication:   2018-05
 
Éditeur:   Paris  :  OFCE
 
Collection:   OFCE Working papers  :  18
 
Mots-clés:   [en] Bayesian Inference, Vector autoregression models, BVAR, SVAR, Forecasting
 
JEL:   C30,  C32,  E00
 
Résumé:   [en] This article reviews Bayesian inference methods for Vector Autoregression models, commonly used priors for economic and financial variables, and applications to structural analysis and forecasting.
 
URL:   https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/OFCEWP2018-18.pdf
 
 

Fichiers

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Version de l'éditeur wp2018-18-bayesian-autoregressions-smiranda.pdf 0,72 MB