Type
Article
Titre
Introduction aux modèles espace-état et au filtre de Kalman
Dans
Revue de l'OFCE
Auteur(s)
LEMOINE Matthieu - Observatoire français des conjonctures économiques (Auteur)
PELGRIN Florian - Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC Lausanne) (Auteur)
Éditeur
Paris : Presses de Sciences Po
Numéro
86
Pages
203 - 229 p.
ISSN
12659576
Mots clés
Modèle espace-état, Filtre de Kalman, Algorithme EM
Résumé
FR
Nous détaillons ici les principaux concepts et problèmes liés aux modèles espace-état, ainsi que leurs applications. Nous présentons d’abord ces modèles dans leur généralité. Ensuite, nous explicitons les algorithmes utilisés afin de procéder à l’estimation par le maximum de vraisemblance, c’est-à-dire fondamentalement le filtre de Kalman et l’algorithme EM. Nous considérons enfin quatre applications : les décompositions tendance-cycle, l’extraction d’indicateurs coïncidents d’activité, l’estimation d’un taux de chômage d’équilibre pouvant varier avec le temps (TV-Nairu) et l’évaluation du contenu informatif de la courbe des taux sur l’inflation future.

CITATION BIBLIOGRAPHIQUE
EXPORT