Type
Working paper
Titre
Bayesian vector autoregressions
Auteur(s)
MIRANDA AGRIPPINO Silvia - Bank of England (Auteur)
RICCO Giovanni - Observatoire français des conjonctures économiques (Auteur)
Éditeur
Paris : OFCE
Collection
OFCE Working papers : 18
Mots clés
Bayesian Inference, Vector autoregression models, BVAR, SVAR, Forecasting
Résumé
EN
This article reviews Bayesian inference methods for Vector Autoregression models, commonly used priors for economic and financial variables, and applications to structural analysis and forecasting.
CITATION BIBLIOGRAPHIQUE
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