Type
Thèse de doctorat
Titre
Heterogeneous Risk Preferences: Theory and Empirics
Titre traduit
Préférences Hétérogènes: Théorie et Empirique
Auteur(s)
ABBOT Tyler - Département d'économie (Auteur)
COEURDACIER Nicolas - Département d'économie (Directeur de thèse ou mémoire)
Établissement de soutenance
Paris : Sciences Po - Institut d'études politiques de Paris
Pages
160 p.
Notes
Programme doctoral en Sciences économiques
Mots clés
Finance, Economics, General equilibrium, Heterogeneous agents, Finance, Economie, Equilibre générale, Agents hétérogènes
Résumé
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Cette thèse étudie la solution à plusieurs modèles de marchés financiers avec des agents hétérogènes dont le taux d'aversion au risque diffère. Le premier chapitre résout un modèle avec des marchés complets et des dividendes définis par un mouvement brownien géométrique. Le deuxième chapitre résout un modèle similaire, mais avec un dividende qui revient à sa moyenne et montre comment on peut estimer le modèle. Le troisième chapitre résout le modèle du premier chapitre quand les agents sont confrontés à des contraintes convexes de portefeuille.

CITATION BIBLIOGRAPHIQUE
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